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上证A股指数的波动性预测分析--基于GARCH模型.doc

资料分类:经济论文 上传会员:小魏同学 更新时间:2014-12-31
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内容摘要:自80年代末到90年代初我国建立了证券交易所以来,在不断改革开放的指引以及市场制度的不断完善下,我国证券市场高速发展,日趋成熟,股票已成为大众投资的重要形式,而上证A股指数可以在宏观层次很好的表现股市的总体发展趋势。本文吸收已有研究成果,在进一步掌握我国股市的知识的基础上,通过对股票市场与时间序列模型的进一步研究,利用R软件分析探究GARCH模型对上证A股指数未来波动性的预测效果,并得出相关的结论分析。

关键词:GARCH模型 ?上证A股指数 ?R软件

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目录

摘要

Abstract

一、引言3

(一)国内外股市预测方法3

(二)时间序列法研究成果4

二、本文涉及的股市知识5

? ? 1.股票市场5

? ? 2. ?开盘价/收盘价5

三、上证A股指数波动性预测面临的问题6

四、模型介绍6

? ? (一)时间序列的基本知识6

? ? (二)时间序列分析的一般步骤7

? ? (三)时间序列分析模型9

五、实证研究9

(一)数据的选取9

? ? (二)数据预处理9

? ? (三)模型识别10

? ? (四)模型诊断14

六、结论分析16

参考文献16

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最新评论
上传会员 小魏同学 对本文的描述:由于股市变化莫测可能给投资者带来极大的风险,为把握国内经济发展形势,降低投资风险,自股市建立以来,国内外学者一直以来都关注股市预测这一研究课题......
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